Money Management: come un algoritmo può fare la differenza

Money Management: come un algoritmo può fare la differenza. Nell’articolo pubblicato lunedì “La formula di Larry Williams: dalla teoria alla pratica” abbiamo visto come  calcolare del numero di contratti futurese da acquistare. In questo articolo daremo  un’idea di cosa può fare il Money Management applicato ad una buona strategia.

Incredibile ma vero…

Nell’immagine trovi i backtest qdella nostra strategia FNS (Future No Stress)  sui dati degli ultimi 5 anni (gennaio 2019 – marzo 2024) partendo da un capitale iniziale di €20.000.

I ricavi totali passano da €37.680 a €1.623.880, il guadagno medio mensile esplode da €598 a €25.775 con un aumento di circa il 4.210%!
Ovviamente, anche il max drawdown sale notevolmente da €3.295 a €421.865. Tuttavia, è opportuno far notare che il max drawdown in percentuale è del 44,65%, ossia sale meno del 100% rispetto al TS senza MM (23,38%), a fronte di un incremento del guadagno del 4.210%.

I risultati presentati sono reali e ottenuti effettuando un backtest della strategia FNS (Future No Stress) applicata al Future Euro Stoxx 50, ma è necessario sottolineare che la strategia con il Money Management nel lungo periodo non è sostenibile per un singolo investitore privato.

Nella simulazione effettuata su 5 anni, si arriva anche a tradare oltre 300 contratti futures con un drawdown che va oltre €400.000. Pertanto, i risultati presentati vanno intesi solo a scopo didattico per illustrare le potenzialità di un algoritmo di Money Management.

Torniamo con i piedi per terra…

Tornando con i piedi ben saldi a terra, analizziamo le performance del TS FNS con MM questa volta con solo i dati degli ultimi 2 anni (gen 2022 – mar 2024), sempre con capitale iniziale di €20.000. Come si vede dalla figura qui sotto

I risultati sono di tutto rispetto, con un guadagno medio mensile di €4.189 e un drawdown del 21%, ma alla data occorre gestire 20 contratti per ogni trade.

In conclusione possiamo senza dubbio affermare che un algoritmo di Money Management, con parametri correttamente individuati, è in grado di trasformare un buon Trading System in una macchina che produce guadagni rilevanti impiegando un capitale iniziale ridotto e con livello di rischio contenuto.

Money Management: dalla teoria alla pratica

Puoi ricevere ogni giorno i segnali della nostra strategia FNS (Future No Stress)  in cui verrà applicato l’algoritmo di Money Management illustrato.

Fino a venerdì 31 Maggio è attiva una PROMO che prevede uno sconto del 20% utilizzando il Coupon Code “FNS20” in questa pagina => https://www.sostrader.it/prodotto/futures-no-stress/

Per maggiori info su FNS puoi consultare questo video: https://www.youtube.com/watch?v=MHEBV0KTKtU&t=3819s