La formula di Larry Williams: dalla teoria alla pratica

La formula di Larry Williams. Il Money Management, ossia la “gestione dei soldi”, determina la quantità di denaro da investire in ogni trade. Una corretta applicazione del Money Management (MM) fa’ la differenza tra un trader vincente nel lungo periodo e un buon trader che qualche volta guadagna e altre perde.

Il MM trasforma una buona strategia in una strategia che nel tempo può far guadagnare molti soldi riducendo il rischio di perdere tutto il capitale iniziale. Il concetto di base che utilizziamo anche nella nostra strategia FNS (Future No Stress)  è semplice: se il capitale corrente aumenta si incrementa il denaro investito, al contrario se la strategia è in una fase di perdita il denaro allocato diminuisce. Applicando il MM ad un trading system sul Future, aumenteremo il numero di contratti acquistati se l’equity corrente aumenta, viceversa ridurremo il numero di contratti nelle fasi in perdita.

La formula di Larry Williams

In letteratura sono disponibili molte formule per il calcolo del numero di contratti da acquistare. Ogni formula ha i suoi pro e contro. Per la nostra strategie FNS (Future No Stress) utilizziamo la formula di Larry Williams :

N. Contratti = (Capitale Corrente * Rischio%)/Max Perdita

Rischio% = % del Capitale Corrente che si decide di rischiare ad ogni operazione
Max Perdita = Perdita Massima su una singola operazione (Stop Loss).

Nell’immagine vedi un esempio

La scelta di quale formula di MM è importante, ma lo è ancora di più la scelta del valore dei parametri Capitale Iniziale , % di rischio e Max Loss. Una scelta errata può portare a perdere tutto il capitale iniziale molto rapidamente, mentre una scelta oculata permette di amplificare i guadagni in maniera esponenziale.

Il Capitale Iniziale è una scelta soggettiva del trader e dipende da molti fattori (capitale disponibile, diversificazione e rischio del portafoglio etc.).
Il valore del Max Loss è di solito un parametro del Trading System a cui si applica il MM. I parametri dei TS devono essere rivalutati periodicamente con la Walk Forward Analysis, quindi anche il Max Loss è un parametro il cui valore può cambiare nel tempo.

La scelta del valore della %Rischio dipende in primis dal drawdown del Trading System, comunque determinare il suo valore è la scelta più difficile che deve essere supportata da molte simulazioni. Un valore corretto della %Rischio può portare a guadagni notevoli con un rischio ridotto, viceversa una %Rischio non compatibile con il drawdown del TS quasi sicuramente condurrà a perdere tutto il capitale.

La formula di Larry Williams: dalla teoria alla pratica

Puoi ricevere ogni giorno i segnali della nostra strategia FNS (Future No Stress)  in cui verrà applicata La formula di Larry Williams.

Fino a venerdì 31 Maggio è attiva una PROMO che prevede uno sconto del 20% utilizzando il Coupon Code “FNS20” in questa pagina => https://www.sostrader.it/prodotto/futures-no-stress/

Per maggiori info su FNS puoi consultare questo video: https://www.youtube.com/watch?v=MHEBV0KTKtU&t=3819s