L’importanza di una strategia sistematica
by Pietro Di Lorenzo
- Ago 18, 2020
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L’importanza di una strategia sistematica
non è da sottovalutare
L’importanza di una strategia sistematica
Un elemento fondamentale è rappresentato dalla verifica storica dell’efficacia delle proprie metodologie di investimento: è imprescindibile la necessità di conoscere quanto le proprie idee operative possano tradursi in vantaggi statisticamente significativi, cioè in profitti sistematici sui mercati finanziari
È quindi necessario tradurre i propri comportamenti di investimento in gruppi di regole chiare e ben definite, che possano essere applicate meccanicamente quando si verificano determinate condizioni.
Se succede A, allora si fa B; se interviene C, allora si fa D; e così via.
L’analista sistematico ha la ragionevole aspettativa che ciò che è successo in passato possa ripetersi anche nel futuro.
L’obiettivo è riuscire a definire una strategia in grado di guadagnare denaro la maggior parte delle volte.
L’analista discrezionale crede invece che il «miglior selettore di informazioni» sia il cervello che non può essere sostituito da nessun elaboratore
L’analista sistematicamente discrezionale invece si supporta con l’uso di configurazioni che presentano una aspettativa matematica positiva, ma non delega alla macchina «il fatidico click»
Quali sono le criticità di una strategia sistematica?
- Il «sentiment di giornata» non può essere trasferito a un algoritmo;
- I sistemi intraday sono generalmente meno robusti nel tempo rispetto a quelli multiday (va comunque fatta una batteria di Ts);
- è necessaria una competenza informatica avanzata;
- è difficile valutare l’impatto dello slippage (soprattutto su mercati illiquidi);
- Investire in Borsa seguendo un algoritmo che spesso ti dice di fare esattamente il contrario
