Novembre è il mese più rialzista dell’anno

Novembre è il mese più rialzista dell’anno: diversi studi sulla  stagionalità dei mercati mostrano come i mesi dell’anno non sono tutti uguali. Novembre,è considerato uno dei periodi migliori per investire, poiché si è dimostrato storicamente il mese più rialzista dell’anno.

Stagionalità del mercato: la forza di novembre

I dati storici suggeriscono che novembre è spesso caratterizzato da performance positive. Diversi studi dimostrano che novembre ha registrato uno dei tassi di crescita media mensili più alti, spesso superando mesi tradizionalmente forti come dicembre e gennaio.

La stagionalità del mercato è un fattore chiave per spiegare questo fenomeno: novembre segna l’inizio di un periodo storicamente positivo, che si estende fino a gennaio, noto come “rally di fine anno” o “effetto Santa Claus”. Durante questi mesi, gli investitori tendono a posizionarsi in modo ottimistico sui mercati, in previsione di una chiusura dell’anno in rialzo.

Perchè Novembre è il mese più rialzista dell’anno

A novembre, gli investitori sono generalmente più propensi al rischio per una serie di ragioni psicologiche e macroeconomiche:

1. Chiusura fiscale e obiettivi annuali: Le aziende cercano di consolidare i propri risultati e completare progetti entro la fine dell’anno, contribuendo a un aumento della fiducia degli investitori e a una maggiore spesa aziendale.

2- Prospettive per l’anno successivo: Con la fine dell’anno fiscale in vista, molti investitori istituzionali e fondi di investimento si concentrano su strategie per migliorare le performance annuali, aumentando i volumi di acquisto a novembre.

3. Inizio delle vacanze e aumento dei consumi: Negli Stati Uniti e in molti altri Paesi, novembre coincide con le festività del Giorno del Ringraziamento e l’inizio della stagione dello shopping natalizio. Questo incremento della spesa dei consumatori ha spesso un effetto positivo sulle azioni delle aziende del settore retail e dei servizi, che mostrano guadagni nei loro report trimestrali.

Analisi storica dei dati: Novembre è il mese più rialzista dell’anno

Abbiamo sviluppato un semplicissimo Trading System che compra un contratto Future EuroStoxx50 in apertura di giornata (ore 8.00) e lo vende in chiusura (ore 22.00). Il test è stato effettuato su dati daily da gennaio 2015 ad aprile 2023.

I risultati sono nell’immagine in cui le colonne rappresentano i mesi dell’anno e le righe i giorni della settimana. Il valore di ciascuna cella è il guadagno medio ottenuto nel mese andando Long quel giorno della settimana per il mese in oggetto.
Il valore +898 è il guadagno medio che avrei ottenuto ogni mese di Novembre comprando 1 contratto Future EuroStoxx 50 tutti i giorni del mese e vendendo a fine giornata.

Analizzando la tabella possiamo affermare  che esiste una forma di stagionalità nel mercato azionario europeo, almeno negli anni considerati. In particolare Novembre è il mese più positivo, Agosto e Settembre quelli più Negativi

Come sfruttare il “Rally di Novembre”

Sulla base di questi studi sulla stagionalità abbiamo costruito il Trading System FNS (Futures No Stress) basato sulla stagionalità del Future EuroStoxx 50.

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