Come progettare un Trading System robusto

Come progettare un Trading System. Nell’articolo pubblicato ieri “Finalmente ho realizzato la Strategia dei miei sogni” avevamo anticipato la presentazione di una strategia con 10 caratteristiche particolarmente interessanti. In questo articolo illustreremo i principi del  nostro trading system

Gli elementi fondamentali

Prima di mettere le mani sul codice di un sistema meccanico di trading è indispensabile conoscere i principi che devono essere alla base della progettazione di ogni trading system robusto.
Il successo nel trading, e più in generale negli affari, deriva da una buona pianificazione delle attività: nella costruzione di un trading system, bisogna aver ben chiari alcuni elementi:

1. II motore operativo ovvero le regole fondamentali della nostra strategia, lo strumento finanziario da utilizzare, il tipo di operatività, il time frame dei dati
2. La gestione del rischio rispondente al proprio grado di sopportazione delle perdite all’emotività ad essa legata
3. La gestione degli eventi straordinari: operare anche in apertura? O saltare la fase più volatile? Uscire prima del rilascio dei dati economici? Usare il trailing profit o meno?
4. L’arco temporale: operatività frenetica? Mantenimento overnight delle posizioni?

La prima cosa che bisogna progettare è un solido motore operativo ovvero delle regole utilizzate le quali si sarebbero raggiunti buoni risultati in termini profitto nel passato.

Come costruire un motore operativo?

Le varianti sono praticamente infinite; è possibile realizzare sistemi che:

– Seguano il trend
– Operano contro il trend
– Comprano sui pull pack
– Intervengono solo a seguito di esplosione di volatilità
– Che chiudono le operazioni a fine giornata
– Che lasciano aperte overnight le operazioni ecc ecc…

Vi sono quindi molteplici “filosofie operative” che prevedono l’incrocio tra diversi approcci. Lo “stile di trading” che ogni trader possiede, i suoi obiettivi e la capacità di sopportare il rischio finiscono inevitabilmente per condizionare lo sviluppo e l’impiego operativo dei trading system.

La progettazione di un sistema

Nella fase di progettazione di un sistema è indispensabile conoscere lo strumento finanziario, il titolo o il mercato su cui si intende operare al fine di adattarne il motore alle caratteristiche di volatilità e di direzionalità tipiche di quel mercato.

E’ importante definire il tipo di sistema che si desidera adottare per avere i segnali operativi “grezzi” da filtrare successivamente. Possiamo sinteticamente definire le diverse categorie di trading system:

– Trend Following: in grado di individuare bene le fasi direzionali ma hanno il limite di generare molti falsi segnali nelle fasi laterali
– Contrarian: funzionano bene nei movimenti laterali ma vanno in difficoltà quando siamo in presenza di un trend ben definito
– Volatility Breakout: ha un alto tasso di successo ma pochi segnali operativi ignorando la tendenza
– Pattern trading: lavorano a seguito del presentarsi di determinate configurazioni di prezzo (esempio: pattern candlestick)
– Ibridi: i migliori e i più difficili da creare, prendono il meglio di ogni approccio.

Una scelta univoca non è possibile poiché le diverse categorie di sistemi funzionano su mercati diversi; i sistemi trend following funzionano molto bene in mercati volatili e direzionali; i sistemi basati su fasce di ipercomprato e ipervenduto funzionano bene su mercati laterali e tarati su frequenze veloci così da generare segnali molto velocemente; i sistemi di ricerca del cambio di volatilità, ricercando situazioni limite, funzionano con un orizzonte temporale ridotto.

Come progettare un Trading System: dalla teoria alla pratica

Per scoprire come abbiamo progettato lala nostra nuova strategie e come puoi trarne profitto anche tu abbiamo organizzato un WEBINAR LIVE Lunedì 22 Aprile alle ore 17 in cui Pietro Di Lorenzo e Giuseppe Genova ti spiegheranno nel dettaglio Come progettare un Trading System

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