TOL: qual è il capitale minimo necessario?

TOL: qual è il capitale minimo

TOL: qual è il capitale minimo necessario?

come fare a capire qual è?

TOL: qual è il capitale minimo necessario?

Per capire come decidere quale tecnica adottare bisogna sapere quanto denaro occorre, alla luce dei risultati delle analisi storiche, per seguire la strategia in modo da riuscire a superare tutti i momentacci a cui essa ci espone e godere dei risultati finali attesi.

Bisogna conoscere il massimo drawdown. Il punto di drawdown non è tanto l’entità della massima perdita attesa, ma piuttosto in quale momento della storia della strategia tale perdita massima si manifesta.

Se, ad esempio, si incappa nel massimo drawdown storico subito nelle prime battute del vostro trading, va da sé che se investite 10mila euro in ogni operazione e ne perdete 5500 non appena iniziate ad investire, dovete avere almeno 15500 euro sul conto per poter continuare a investire 10mila euro dopo averne persi 5500.

Definiamo una strategia sistematica, la testiamo su dati storici, la ottimizziamo e infine la applichiamo a dati futuri sotto l’ipotesi che la storia si ripeterà in modo simile anche in avanti. Ma “simile” non è sinonimo di “uguale”.

Se la massima perdita storica è stata di 5000 euro, chi può dirci che la massima perdita futura non sarà di 6mila? E se fosse di 7mila?

È opportuno considerare come soglia di sicurezza il doppio del massimo drawdown storico. In sostanza è consigliabile pensare sempre al peggio, considerando scenari futuri attesi molto peggiori di quelli storici.

In sostanza, per fare seguire una strategia con Fixed Amount10.000€ e drawdown 5000€ dobbiamo disporre di 20mila euro sul conto per poter seguirla con serenità.

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Pietro Di Lorenzo