Strategie HFT ed investitori privati: tradare con dimestichezza
by Pietro Di Lorenzo
- Mar 30, 2020
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Strategie HFT ed investitori privati: tradare con dimestichezza
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Strategie HFT ed investitori privati: tradare con dimestichezza
La proliferazione di strategie HFT ha reso l’attività dell’investitore privato ancora più complessa, in quanto condizionata dai continui “falsi segnali” generati proprio dall’azione degli algoritmi. Al contempo, però, l’investitore esperto potrebbe provare a trarre vantaggio da questi movimenti, se riesce a interpretarne la natura e soprattutto le intenzioni dei software. Per farlo è necessario un occhio decisamente allenato, che focalizzi l’attenzione sui diversi livelli del book (che spesso vengono gonfiati artificiosamente) e soprattutto sul “time and sales” (detto anche ticker), che è lo strumento che consente di sapere quali sono gli scambi effettivamente eseguiti.
Cos’è il ticker?
Il ticker è sostanzialmente una tabella formata da tre soli campi: orario, prezzo, quantità. In essa sono riportati tutti gli scambi avvenuti, con indicazione del momento esatto di esecuzione, il relativo
prezzo e il numero di azioni scambiate. Dall’analisi combinata di questi 2 strumenti si possono cogliere improvvise e all’apparenza ingiustificate accelerazioni degli scambi, che si manifestano
con una velocizzazione del ticker (sul quale transitano delle micro quantità) associata a un’analoga attività sul book (che tende a esporre grandi quantità sui primi livelli di denaro e lettera). Questo è il tipico movimento realizzato dagli HFT per spostare di qualche tick e nel giro di pochi minuti/secondi il prezzo di un’azione. I software agiscono sempre più rapidamente e spesso in maniera difficilmente interpretabile, ma al contempo la continua osservazione dei prezzi può far acquisire al trader una certa dimestichezza nell’interpretazione di alcuni movimenti ripetitivi, che spesso anticipano i movimenti di mercato.
